金融系 副教授
电子邮箱：zxt@tju.edu.cn
研究方向：量化投资，计算实验金融，互联网金融
张小涛博士，管理与经济学部金融系，副教授，硕士生导师。主要研究兴趣：证券市场交易机制、投资者行为、量化投资。近年来在《管理科学学报》、《会计研究》、《International Review of Financial Analysis》、《Pacific-Basin Finance Journal》、《IEEE Intelligent Systems》等国内外重要学术期刊上发表论文40余篇。作为项目负责人承担3项国家自然科学基金项目;作为主要参加人参与国家自然科学基金重大项目、国家自然科学基金重点项目、国家自然科学基金国际(地区)合作与交流项目、国家自然科学基金重大国际合作项目、教育部“长江学者和创新团队发展计划”、国家自然科学基金面上项目等10多项基金项目。
| 时间 | 单位 | 学位/职务 |
|---|---|---|
| 2013 - 至今 | 天津大学金融系 | 副教授 |
| 2006-2013 | 天津大学数量与技术经济研究所 | 副教授 |
| 2003-2006 | 天津大学管理科学与工程专业 | 博士研究生 |
| 2000-2003 | 河北工业大学管理科学与工程专业 | 硕士研究生 |
| 1998-2000 | 天津电机总厂 | 工程师 |
| 1994-1998 | 河北工业大学材料系 | 本科 |
“《运筹学》系列课程新三维教学设计”，获天津市教学成果二等奖，2022;
“十三五期间管理科学发展战略研究报告”，获教育部第八届高等学校科学研究成果二等奖，2020;
“资本市场试点注册制相关风险点分析与防范研究”，获深圳特区金融学会一等奖，2019
“信息技术与中小企业融资模式创新”，获天津市社会科学优秀成果奖一等奖，2016;
“中小企业融资中的风险分担机制研究”获天津市社会科学优秀成果奖一等奖，2013;
“计算实验金融研究”获教育部高等学校科学研究优秀成果奖，二等奖，2009;
(1) Fan, Lina, Hao Yang, Jia Zhai, and Xiaotao Zhang. Forecasting Stock Volatility during the Stock Market Crash Period: The Role of Hawkes Process. Finance Research Letters, 2023.
(2) Zhang, Xiaotao, Ziqiao Wang, Jing Hao, and Jiubiao Liu. Stock Market Entry Timing and Retail Investors’ Disposition Effect. International Review of Financial Analysis, 2022: 102205.
(3) Zhang, Xiaotao, Xinxian Li, Jing Hao, and Peigong Li. Price Limit Change and Magnet Effect: The Role of Investor Attention.” Finance Research Letters, 2023:103577.
(4) Zhang, Xiaotao, Ziqiao Wang, Jing Hao, and Feng He. Price Limit and Stock Market Quality: Evidence from a Quasi-Natural Experiment in the Chinese Stock Market. Pacific-Basin Finance Journal, 2022: 101778.
(5) Zhang, Xiaotao; Li, Yuelei; Zhang, Wei; Xing, Jieli; The role of narrative style in a peer-to-peer lending market: an empirical investigation, Asia-Pacific Journal of Accounting and Economics, 2021, 1-16.
(6) Chu, Gang; Zhang, Yongjie; Zhang, Xiaotao; An analysis of impact of cancellation activity on market quality: Evidence from China, Economic Modelling, 2021, 102：0-105560
(7) 曹一秋, 王大中, 曾燕, 张小涛.网贷平台最优借贷利率与项目筛选策略. 管理科学学报，2021.
(8) Liu, Huajin; Zhang, Wei; Zhang, Xiaotao; Liu, Jia; Temperature and trading behaviours, International Review of Financial Analysis, 2021, 78：0-101890.
(9) He, Feng; Qin, Shuqi; Zhang, Xiaotao; Investor attention and platform interest rate in Chinese peer-to-peer lending market, Finance Research Letters, 2021, 39：0-101559
(10) Xing, J., Zhang, Y., Chu, G., Pan, Q., & Zhang, X.. Detection and reconstruction of catastrophic breaks of high-frequency financial data with local linear scaling approximation. Physica A: Statistical Mechanics and Its Applications, 2020.
(11) Zhang, X., Liang, J., & He, F.. Private information advantage or overconfidence? Performance of intraday arbitrage speculators in the Chinese stock market. Pacific-Basin Finance Journal, 2019.
(12) He, F., Li, Y., Xu, T., Yin, L., Zhang, W., & Zhang, X. A Data-Analytics Approach for Risk Evaluation in Peer-to-Peer Lending Platforms. IEEE Intelligent Systems, 2020.
(13) 王晓宇; 熊熊; 张小涛; 分析师的评级建议会影响投资者交易吗, 天津大学学报(社会科学版), 2020, 1.
(14) Chu, G., Zhang, W., Sun, G., & Zhang, X. A new online portfolio selection algorithm based on Kalman Filter and anti-correlation. Physica A: Statistical Mechanics and Its Applications, 2019.
(15) Zhang, X., Ping, J., Zhu, T., Li, Y., & Xiong, X. Are price limits effective? An examination of an artificial stock market. PLoS ONE, 2016.
(16) 张小涛 ，潘琪，李悦雷，基于资产配置的损失厌恶效用参数研究，管理科学学报，2016.5.15，(05)：56~67
(17) 张小涛 ，李翠玉，基于模型的不等间隔时间序列聚类算法研究，计算机工程与应用，2008.01.01，(06)：166~169
(18) 张小涛 ，岳文华，张学锋，中国股权类众筹发展的制约因素及风险研究，河南科学，2014.12.01，(11)：2343~2349
(19) 张小涛，论公允价值会计对商业银行风险管理的影响——国际经验借鉴，现代管理科学，2008.01.01，(04)：117~119
(20) 张小涛 ，祝涛，针对高频数据的中国股市磁吸效应研究，重庆理工大学学报( 自然科学)，2014.01.01，(01)：123~127
(21) 张小涛 ，许晓静，基于GARCH族的沪深300指数期现货市场间互动关系研究，重庆理工大学学报(自然科学)，2014.8.15，(08)：121~125
(22) 张小涛 ，李珺，不对称信息下基于努力水平的供应链协调运作研究，河南科学，2014.01.01，(02)：309~314
(23) 赵志刚，熊熊，张小涛 ，基于主体建模的金融政策仿真研究及其应用，软科学，2009.7.15，(07)：54~56
(24) 张维，高雅琴，张小涛 ，新会计准则下银行资产分类会计选择的理论建模，会计研究，2008.01.01，(01)：12~18
(25) 赵志刚，张维，张小涛 ，熊熊，基于两类学习模型的多主体人工股票市场研究，系统工程学报，2013.01.01，(06)：756~763
(26) Li, Yuelei，Zhang, Wei，Zhang, Yongjie ，Zhang, Xiaotao，Xiong, Xiong ，Calibration of the agent-based continuous double auction stock market by scaling analysis，Information Sciences，2014.1.20，256：46~56
(27) 张维，李悦雷，熊熊，张永杰，张小涛，计算实验金融的思想基础与研究范式，
(28) 系统工程理论与实践，2012.3.01，(03)：495~50
(29) Yu C, Chen X, Wang C, et al. An improved platform for multi-agent based stock market simulation in distributed environment[J]. IEICE TRANSACTIONS on Information and Systems, 2015, 98(10): 1727-1735.
(30) 张建龙，张小涛，限售股解禁、市场微观结构与波动率冲击——基于希尔伯特— 黄转换法的实证分析，山西财经大学学报，2009.7.28，(07)：91~97
(31) 周芳，张维，张小涛，中国股票市场风险因素相关性研究，管理学报，2012.7.01，(07)：994~1000
(32) Yu C, Chen X, Wang C, et al. LBMIC: communication-aware load balancing in distributed ASMs with evolving social networks[J]. Journal of Simulation, 2016, 10(4): 260-271.
(33) 高雅琴，张小涛，各种融资方式对中小企业适用性的评价，现代管理科学，2008.01.01，(04)
(34) 王平，张小涛，论考虑下侧风险的投资组合，现代管理科学，2008.01.01，(04)：109~111
(35) 张维，高雅琴，熊熊，张小涛，社会资本在团体贷款还款激励中的作用研究，现代管理科学，2008.01.01，(03)
(36) 张维，王平，张小涛 ，均值——下偏距(M-LPM)组合优化下的两基金分离定理，西安电子科技大学学报(社会科学版)，2008.01.01，(02)：40~44
(37) 杨栋，张建龙，张小涛，“大小非”解禁冲击了中国证券市场吗，当代经济科学，2009.3.15，(02)：49~126
(38) Chun-yu W, Hu-tong W, Chao S, et al. A framework for multi-agent-based stock market simulation on parallel environment[C]//International Conference on E-business Technology and Strategy. Springer, Berlin, Heidelberg, 2012: 561-570.
(39) Zhang, Xia-Tao，Bayesian analysis of panel data based on mcmc，7th International Conference on Machine Learning and Cybernetics，Kunming，2008.7.1 2-2008.7.15
(40) Zhang, Xiao-Tao ，Li, Cui-Yu，Bound estimation of multistage asset allocation based on mcmc，7th International Conference on Machine Learning and Cybernetics，Kunming，2008.7.12-2008.7.15
(41) Zhang, Xiao-Tao ，Li, Cui-Yu，Valuing European options using the finite element method，6th International Conference on Machine Learning and Cybernetics，beijing，2007.8.19-2007.8.22
(42) Xiong, X，Zhang, XT ，Zhang, W，Li, CY，Wavelet-based Beta estimation of China stock market，4th International Conference on Machine Learning and Cybernetics，BEI JING，2005.8.18-2005.8.21
(43) Zhang, W，Zhang, XT ，Xiong, X，Li, CY，Long-memory of Shanghai stock market: A wavelet-based approach，4th International Conference on Machine Learning and Cybernetics，Beijing，2005.8.18-2005.8.21
1. 国家卫生健康委卫生发展研究中心， 卫生财政投入绩效评价体系构建与应用研究， 2019.06-2019.10，已结题，主持。
2. 中国人民银行天津分行重点项目，基于大数据的特定人群信用评价指标体系构建，2018.06-2018.12，已结题，主持。
3. 国家自然科学基金面上项目，71771171，高频交易对证券市场的影响-基于市场微观结构的视角， 2018.1-2021.12，已结题，主持
4. 国家自然科学基金面上项目，71071109，基于计算实验的中国证券市场交易机制设计， 2011-2013，已结题，主持
5. 国家自然科学基金青年项目，70601020，基于下方损失厌恶的动态资产配置研究，，2007-2009，已结题，主持
6. 阿里巴巴“活水计划”项目，互联网贷款下的担保机制研究， 2007-2008，已结题，主持
7. 国家自然科学基金面上项目，71671120，基于可视化实验和仿真方法的个体投资选择偏好与市场均衡研究，2017.01-2020.12，已结题，参加
8. 国家自然科学基金委员会与英国经济和社会研究理事会合作研究项目,71661737001, 中国P2P借贷市场：定价规律、风险控制与监管机制， 2017.01-2019.12，在研，参加
9. 国家自然科学基金应急项目，71450002，十三五期间管理科学发展战略研究， 2014.11-2015.9，已结题，参加
10. 国家自然科学基金国际合作项目，71110107040，复杂金融系统计算实验国际合作研究， 2012.4-2012.12，已结题，参加
11. 国家自然科学基金应急项目，71341006，信息技术与中小企业融资模式创新， 2013.4-2014.1，已结题，参加
12. 国家自然科学基金重大国际合作项目，71320107003，复杂信息环境中证券市场动力学若干问题研究：一个自底向上的视角， 2014.1-2018.12，在研，参加
13. 国家自然科学基金应急项目，71140021，海峡两岸管理科学技术名词审定， 2011.12-2012.12，已结题，参加
14. 国家自然科学基金重点项目，70932003，基于实验与可计算的行为金融学若干前沿问题研究， 2010.1-2013.12，已结题，参加
15. 10.国家自然科学基金应急项目，70841020，经济全球化条件下我国价格波动规律、传导机制及对策研究，2008.11-2009.10,已结题
16. 国家自然科学基金面上项目，70771075，基于广义Health-Jarrow-Morton模型的固定收益证券定价方法研究，2008.1-2010.12，已结题，参加
17. 国家自然科学基金委应急项目，70440016，工商管理学科战略与优先资助领域遴选研究，2005.1-2005.12，已结题，
[1] 国家自然科学基金委项目评审专家
[2] 阿里巴巴研究院“活水计划”学者
[4] 国家卫生健康委卫生发展研究中心咨询专家
[5] 天津市财政局PPP咨询专家
[6] 教育部学位中心论文评审专家
