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【个人简介】

张申，现任天津大学管理与经济学部金融系副教授、硕士生导师，于2003年获得南开大学经济学院金融学系学士学位，2006年获得南开大学经济研究所西方经济学硕士学位，2011年获得新加坡国立大学经济学博士学位。主要研究领域为计量经济学，金融时间序列分析，波动率模型及预测，金融实证分析，国际金融等。

张申博士曾在国际期刊《The Econometrics Journal》、《Journal of Forecasting》及《Journal of Economic Theory and Econometrics》发表数篇学术文章。

【期刊论文】

[1] Heejoon Han, Shen Zhang, Non-stationary Volatility Model[J].The Econometrics Journal,2012，15：204-225.

[2] Shen Zhang, Heejoon Han, Semiparametric ARCH-X Model for leverage Effect and Long Memory in Stock Return Volatility[J]. Journal of Economic Theory and Econometrics. 2014. 25(3)：81-100.

[3] Heejoon Han, Myung D. Park, Shen Zhang. A Multiplicative Error Model with Heterogeneous Components for Forecasting Realized Volatility [J]. Journal of Forecasting. 2015. 34(3)：209-219.

[4] Shen Zhang, Jing Wan, Do China's Shadow Banking Interest Rates Capture Its Monetary Policy Stance? [J]. Emerging Markets Finance and Trade, 2017, 53(12)：2686-2695.

[5] Jing Wan, Shen Zhang, Xu Feng, How does the stock market affect the interest rate corridor system in China?[J]. International Journal of Finance and Economics, 2022, published online, https://doi.org/10.1002/ijfe.2761

主持自然科学基金青年项目：基于时间序列间分位相依性(quantile dependence)的风险值(Value-at-Risk)预测模型研究，已结题

参与多项自科与社科基金项目