系统工程研究所

[1] 王春峰著，《金融市场风险管理》，天津大学出版社，2001

[2] 成思危，王春峰，朱民，刘骏民，宋国青，易纲，姚国庆，谢平，程建胜编著，《成因与对策—透析中国通货紧缩》，经济科学出版社，2002

[3] 成思危，王春峰，朱民，刘骏民，宋国青，易纲，姚国庆，谢平，程建胜编著，《诊断与治疗—揭示中国股票市场》，经济科学出版社，2002

【期刊论文】

[1] Economic policy uncertainty exposure and stock price bubbles: Evidence from China, with Feiyang Cheng, Xin Cui, Ji Wu, and Feng He, International Review of Financial Analysis, 2021

[2] Economic policy uncertainty exposure and corporate innovation investment: Evidence from China, with Xin Cui, Zhenming Fang, Jing Liao, and Feiyang Cheng, Pacific-Basin Finance Journal, 2021

[3] Diversification and financialization of non-financial corporations: Evidence from China, with Yumei Feng, Shouyu Yao, Jing Liao, and Feiyang Cheng, Emerging Markets Review, 2021

[4] Retail attention, retail trades, and stock price crash risk, with Feiyang Cheng, Zhenming Fang, Chaoshin Chiao, and Shouyu Yao, Emerging Markets Review, 2021

[5] MAX is not the max under the interference of daily price limits: Evidence from China, with Shouyu Yao, Zhenming Fang, and Chaoshin Chiao, International Review of Economics & Finance, 2021

[6] Does retail investor attention improve stock liquidity? A dynamic perspective, with Feiyang Cheng, Zhenming Fang, Chaoshin Chiao, and Shouyu Yao, Economic Modelling, 2021

[7] The impact of closing mechanism changes: evidence from the Shanghai stock market, with Dan Ma, Zhenming Fang, and Ziwei Wang, China Finance Review International, 2020

[8] Raising Short-Term Debt for Long-Term Investment and Stock Price Crash Risk: Evidence from China, with Feiyang Cheng, Chaoshin Chiao, Zhenming Fang, and Shouyu Yao. Finance Research Letters, 2020

[9] Idiosyncratic Skewness, Gambling Preference, and Cross-Section of Stock Returns: Evidence from China, with Shouyu Yao, Xin Cui, and Zhenming Fang. Pacific-Basin Finance Journal, 2019

[10] Optimal Consumption and Portfolio Decision with Heston’s SV Model Under Hara Utility Criterion, with Hao Chang, and Zhenming Fang. Journal of Systems Science and Information, 2017

[11] 《企业的“脱实向虚”具有同群效应吗?》，与姚守宇、程飞阳、房振明，《管理科学学报》，2021

[12] 《流动性边际成本与资产价格行为》，与向健凯、李洋、房振明，《管理评论》，2021

[13] 《机构调研行为的示范效应研究——基于深证“互动易”平台的实验证据》，与马丹、房振明，《运筹与管理》，2021

[14] 《真实披露还是策略披露:中国上市公司业绩预告行为研究》，与李洋、房振明、向健凯，《预测》，2021

[15] 《流动性供给与日内价格效率——基于中国股票市场的实证研究》，与马丹、房振明，《中国管理科学》，2020

[16] 《换手率承载了何种市场信息?——基于有限套利视角的分析》，与崔欣、房振明、姚守宇，《运筹与管理》，2020

[17] 《交易者有限理性、信息披露质量与价格发现效率》，与李洋、向健凯、房振明，《系统工程理论与实践》，2020

[18] 《实时检验泡沫：基于严格局部鞅判别的泡沫检验方法》，与李洋、房振明、向健凯，《系统管理学报》，2020

[19] 《中国新三板市场阶段性集合竞价制度的价格发现研究》，与向健凯、李洋、房振明，《运筹与管理》，2020

[20] 《流动性能提高套利交易的盈利吗?——基于中国股市的证据》，与李思成、房振明，《运筹与管理》，2019

[21] 《投资者认知度、信息不对称与股价延迟》，与李思成、房振明，《管理评论》，2018

[22] 《异常波动停牌与价格发现效率》，与李洋、房振明、向健凯，《管理科学》，2018

[23] 《社会互动,投资者情绪传染与资产泡沫——基于股票论坛发帖的实证研究》，与罗衎、房振明，《运筹与管理》，2018

[24] 《股票卖方分析师报告是信息还是噱头?基于市场微观结构理论视角》，与罗衎、房振明，《预测》，2017

[25] 《考虑对称性冲击的时变信息风险测量》，与熊春连、房振明，《管理科学学报》，2015

[26] 《中国证券市场Knight不确定性度量及资产定价研究》，与余思婧、房振明、张圣生，《系统工程理论与实践》，2015

[27] 《高频视角下微观交易信息对价格波动的影响》，与郭华、房振明，《系统工程学报》，2014

[28] 《证券市场的噪音估计建模与估计研究》，与张圣生、房振明、余思婧，《系统工程学报》，2014

[29] 《基于隐马尔科夫模型的中国股票信息探测》，与黄晓彬、房振明、熊春连，《系统工程理论与实践》，2012

[30] 《基于小波变换的多尺度跳跃识别与波动性估计研究》，与姚宁、房振明，《管理科学学报》，2010

[31] 《基于极值理论的高频条件VaR动态区间估计模型》，与张亚楠、房振明、刘峥然，《系统工程理论与实践》，2010

[32] 《考虑基差对高阶矩影响的市场风险度量研究》，与张龙斌、房振明，《系统工程学报》，2010

[33] 《中国市场下基于流动性的反转策略研究》，与郝鹏、房振明、梁崴，《系统工程学报》，2009

[34] 《股指期货对冲比率和对冲期限关系的多尺度研究》，与张龙斌、房振明，《系统工程理论与实践》，2009

[35] 《股票、股指期货跨市场信息监管的国际比较及借鉴》，与卢涛、房振明，《国际金融研究》，2008

[36] 《含有违约风险的利率风险管理》，与杨建林、蒋祥林，《管理科学学报》，2006

[37] 《基于时间特性的中国股市交易集群性特征的研究》，与房振明，《管理工程学报》，2006

[38] 《基于不规则数据的中国股市微观结构研究》，与房振明，《系统工程学报》，2005

[39] 《中国股市波动性与成交量共同的长期记忆性研究》，与张庆翠，《管理科学学报》，2005

[40] 《中国股市的内幕交易及监管——国际经验与中国的对策》，与蒋祥林、韩冬，《国际金融研究》，2003

[41] 《基于随机波动性模型的中国股市波动性估计》，与蒋祥林、李刚，《管理科学学报》，2003

[42] 《中国通货紧缩成因及发展趋势的实证分析》，与康莉、李汶华，《金融研究》，2001

【所获奖项】

[1] 2003年获国家杰出青年基金

[2] 2009年入选新世纪百千万人才工程国家级第一层次

[3] 1998年获第六届中国青年科技奖

[4] 2005获中国优秀博士后奖

[5] 2000获教育部高校优秀青年教师奖

[6] 2000获天津市人民政府杰出青年奖

[7] 2000获第三届天津市“十大杰出青年”

[8] 1999获教育部跨世纪优秀人才培养计划

[9] 1998年获第五届天津青年科技奖