金融系 助理研究员
电子邮箱:yqmeng@tju.edu.cn
研究方向:行为金融,大数据金融,金融风险管理
孟永强,天津大学管理与经济学部助理研究员。2021年1月于天津大学获得管理学博士学位,2019年9月至2020年3月于法国巴黎第一大学索邦经济中心作为联合培养博士生进行培养。主要研究领域为行为金融、大数据金融、金融风险管理等,参与国家自然科学基金项目重大项目1项、重点项目1项、面上项目2项、青年项目2项。近五年来,在Journal of International Financial Markets, Institutions and Money、《系统科学与数学》等国内外期刊发表学术论文近10篇。
时间 | 单位专业 | 学位/职务 |
---|---|---|
2009.9-2013.7 | 天津大学工业设计专业 | 学士 |
2014.9-2017.7 | 天津大学应用经济学专业 | 硕士 |
2017.9-2021.1 | 天津大学管理科学与工程专业 | 博士 |
2019.9-2020.3 | 巴黎第一大学索邦经济中心 | 联合培养博士 |
2021.4-至今 | 天津大学管理与经济学部 | 助理研究员 |
[1] Xiong X., Meng Y., Joseph, N.L., & Shen, D. (2020). Stock Mispricing, Hard-to-value Stocks and the Influence of Internet Stock Message Boards. International Review of Financial Analysis, 72, 101576.
[2] Xiong, X., Meng, Y., Li, X., & Shen, D. (2020). Can overnight return really serve as a proxy for firm-specific investor sentiment? Cross-country evidence. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 64, 101173.
[3] Xiong, X., Meng, Y., Li, X., & Shen, D. (2019). An empirical analysis of the Adaptive Market Hypothesis with calendar effects:Evidence from China. Finance Research Letters, 31, 321-333.
[4] Zhang, J., Xiong, X., & Meng, Y. Q*. (2019). The Impacts of Analysts' Recommendation Revisions on Statistical Properties and Power-Law Behavior of Large-Size Trade. Fluctuation and Noise Letters, 18(4), 1950018.
[5] 熊熊,孟永强,李冉,沈德华.特质波动率与股票收益——基于Fama-French五因子模型的研究[J].系统科学与数学,2017,37(07):1595-1604.
目前担任Journal of International Financial Markets, Institutions and Money,Journal of Behavioral and Experimental Finance等学术期刊审稿人。