会计与财务管理系

【个人简介】

苏云鹏，副教授，博士生导师(团队)，天津市“131”创新型人才，天津大学“北洋学者•青年骨干教师”， 天津市技术经济和管理现代化研究会理事兼常务副秘书长，天津市数量经济学会常务理事，中国系统工程学会决策科学专委会委员，天津市优秀教学团队成员，教育部长江学者和创新团队发展计划项目成员，国家自然科学基金项目通讯评审专家，天津市优秀科技工作者，研究方向为金融工程与金融管理，经济计量方法与应用，能源经济与管理。主持和参与国家自然科学基金项目、国家科技支撑计划项目、教育部人文社科项目、高等学校博士学科点专项科研基金项目等十余项，发表重要期刊和会议论文三十余篇，包括《Pacific-Basin Finance Journal》、《International Review of Economics & Finance》、《Carbon Management》、《管理科学学报》、《系统工程学报》、《金融研究》、《系统工程理论与实践》、《管理科学》等国内外高水平期刊。

【期刊论文】

[1] Ma, Y., Yang, B., Su*, Y. Technical Trading Index, Return Predictability and Idiosyncratic Volatility. International Review of Economics & Finance. 2020, 69(2020): 879-900.

[2] Yang, B., Xue, F., Su*, Y., Yan, C. Is Informational Inefficiency Priced in Stock Markets? A Comparison between the U.S. and Chinese Cases. Pacific-Basin Finance Journal, 2019, 55(3): 222-238.

[3] Zhou, F., Zhang, Z., Yang, J., Su*, Y., An, Y. Delisting Pressure, Executive Compensation, and Corporate Fraud: Evidence from China. Pacific-Basin Finance Journal, 2018, 48(1): 17-34.

[4] Yang, B., Li, X., Su*, Y., Liu C., Xue, F. Carbon Quota Allocation at the Provincial Level in China under Principles of Equity and Efficiency. Carbon Management, 2020, 11(1): 11-23.

[5] Liu, Y., Li, F., Su*, Y. Critical Factors Influencing the Evolution of Companies’ Environmental Behavior: An Agent-Based Computational Economic Approach. SAGE Open, 2019, 9(1): 1-15.

[6] Yang, B., Liu, C., Gou, Z., Man, J., Su*, Y. How Will Policies of China’s CO2 ETS Affect its Carbon Price: Evidence from Chinese Pilot Regions. Sustainability, 2018, 10(3): 605.

[7] Zhang, M., Liu, Y., Su*, Y. Comparison of Carbon Emission Trading Schemes in the European Union and China. Climate, 2017, 5(3): 70-86.

[8] Ma, Y., Yang*, B., Su, Y. Stock Return Predictability: Evidence from Moving Averages of Trading Volume, Pacific-Basin Finance Journal, 2021, 65: 1-23.

[9] Li, X, Yang*, B., Su, Y, An, Y. Downside Risk and Defaultable Bond Returns. Journal of Management Science and Engineering, 2021, 6(1): 99-110.

[10] Yang, B., Pu*, Y, Su, Y. The Financialization of Chinese Commodity Markets. Finance Research Letters, 2020, 34(2020): 1-13.

[11] Yang, B., Liu*, Y, Su, Y. Earnings Communication Conferences and Post-Earnings-Announcement Drift: Evidence from China. Accounting and Finance, 2022, accepted.

[12] Li, X, Yang*, B., Su, Y, An, Y. Pricing Corporate Bonds with Credit Risk, Liquidity Risk, and Their Correlation. Discrete Dynamics in Nature and Society, 2021, 1-32.

[13] Yang, B., Liu*, C, Su, Y., Jing, X. The Allocation of Carbon Intensity Reduction Target by 2020 among Industrial Sectors in China. Sustainability, 2017, 9(1): 148.

[14] 苏云鹏*，杨宝臣，周方召. 我国市场债券收益的可预测性及其经济价值研究. 管理科学学报, 2019, 22(4): 27-52.

[15] 苏云鹏*，杨宝臣. 随机波动HJM框架下可违约债券市场波动结构的实证研究. 管理科学, 2015, 28(1): 122-132.

[16] 苏云鹏*，张维. 企业绩效比较评价体系蕴含信息的质与量——以福布斯与北洋世盈企业排行榜为例. 统计与信息论坛, 2014, 29(9): 27-33.

[17] 苏云鹏*, 杨宝臣, 李冬连. 基于遗传算法的扩展Nelson-Siegel模型及实证研究. 统计与信息论坛, 2011, 26(1): 15-19.

[18] 杨宝臣, 苏云鹏*. 具有相关波动因子的广义随机波动HJM模型研究. 管理科学学报, 2011, 14(9): 77-85.

[19] 杨宝臣, 苏云鹏*. 基于无损卡尔曼滤波的HJM模型估计及实证研究. 管理科学学报, 2010, 13(4): 67-75.

[20] 杨宝臣, 苏云鹏*. SHIBOR市场风险溢价动态特性的机制转换. 系统工程学报, 2012, 27(2): 201-207.

[21] 杨宝臣, 苏云鹏*, 李玲珍. 基于EKF与UKF的利率期限结构模型估计及对比研究. 系统管理学报, 2009, 18(3): 344-349.

[22] 杨宝臣, 廖珊*, 苏云鹏. 基于利率期限结构预测的债券组合风险管理. 金融研究, 2012, (10): 90-101.

[23] 李晶晶*, 杨宝臣, 苏云鹏. 多因子HJM框架下的利率风险测度模型. 系统工程理论与实践, 2014, 34(11): 2783-2790.

[24] 潘秀娟*, 杨宝臣, 苏云鹏. 银行间市场动态利率期限结构模型的实证比较. 系统工程, 2014, 32(10): 30-37.

[25] 杨宝臣, 李晶晶*, 苏云鹏. 随机久期免疫: 一种非参数方法. 系统工程, 2013, 31(1): 37-43.

[26] 杨宝臣, 廖珊*, 苏云鹏. 曲度变动与利率风险对冲效果的改善. 系统工程, 2011, 29(12): 13-18.

[27] 杨宝臣, 苏云鹏*. SHIBOR市场利率期限结构实证研究. 电子科技大学学报(社会科学版), 2010, 12(5): 39-45.

[28] 张玉桂, 苏云鹏*, 杨宝臣. 基于Vasicek和CIR模型的SHIBOR期限结构实证分析. 统计与信息论坛, 2009, 24(6): 44-48.

[29] 杨宝臣, 苏云鹏*. 资产价格、通货膨胀及货币政策互动机制的实证研究. 西北农林科技大学学报(社会科学版), 2010, 10(3): 51-55.

[30] 苏云鹏*, 杨宝臣. 经济增长、产出缺口与价格总水平的合理目标区间. 兰州商学院学报, 2013, 29(5): 51-55.

[31] 周方召, 信荣珍*, 苏云鹏. 上市公司财务重述对CEO与CFO薪酬的影响. 金融论坛, 2017, 67-80.

[32] 杨宝臣, 谭嘉伟*, 苏云鹏. 中国公司债券交易量与价格波动的关系. 技术经济, 2017, 36(9): 114-123.

[33] 杨宝臣, 马志茹*, 苏云鹏. 中国公司债券的信用利差与流动性风险. 技术经济, 2016, 35(11): 105-112.

[34] 王立清*, 杨宝臣, 苏云鹏. 国际大宗商品价格波动对我国影响的研究——以石油, 小麦和大豆为例. 价格理论与实践, 2010, (7): 46-47.

[35] 杨宝臣, 苏云鹏*. 基于滤波方法的瓦塞克模型估计研究. 河北工程大学学报(自然科学版), 2007, 24(3): 80-83.

【会议论文】

[1] Yang, B., Li, X., Su*, Y. Correlationship between Credit Risk and Liquidity Risk in Corporate Bond Market. The 25th Annual Conference on Pacific Basin Finance, Economics, Accounting, and Management, National University of Singapore, Singapore, 2017.

[2] Yang, B., Wu, Z., Su*, Y. Liquidity Effects and its Determinants in China's Corporate Bond Market. The 25th Annual Conference on Pacific Basin Finance, Economics, Accounting, and Management, National University of Singapore, Singapore, 2017.

[3] Su, Y., Yang*, B. Regime Switching in Dynamics of Risk Premium: Evidence from SHIBOR. The 20th Annual Conference on Pacific Basin Finance, Economics, Accounting, and Management, Rutgers University, USA, 2012.

[4] Yang, B., Su*, Y. An Empirical Comparison of Interest Rate Model Estimation Methods Based on EKF and UKF. The 16th Annual Global Finance Conference, Honolulu, USA, 2009.

【承担科研项目】

[1] 我国债券市场中的非涵盖风险：测度、定价、作用机制与组合管理，国家自然科学基金项目，2016-2018，负责人

[2] 大宗商品金融化背景下跨市场资产配置与组合管理研究，天津市哲学社会科学规划项目，2019-2020，负责人

[3] 债券定价中的投资者有限理性预期与权益风险因素--基于宏观金融框架的研究，高等学校博士学科点专项科研基金，2014-2016，负责人

[4] 新凯恩斯主义宏观金融模型下我国违约利率期限结构与宏观经济因素间互动关系研究，教育部人文社会科学研究青年基金项目，2012-2014，负责人

[5] 大宗商品金融化背景下跨市场资产配置与组合管理研究，天津市哲学社会科学规划项目，2019.7-2020.7，负责人

[6] 不同经济阶段下我国违约利率期限结构与宏观经济因素间的互动机制及其变动——基于宏观金融框架的研究，天津大学自主创新基金项目，2013-2015，负责人

[7] 固定收益证券定价与风险管理，天津大学北洋学者.青年骨干教师项目，2016-2017，负责人

[8] 基于高频数据和账户数据的中国股票市场信息效率与特质波动率定价研究，国家自然科学基金项目，2017.1-2019.12，主研人

[9] 非完美市场条件下信用债券定价及其资产组合优化研究，国家自然科学基金项目，2015.1-2018.12，主研人

[10] 基于随机波动Heath-Jarrow-Morton模型的可违约债券定价及风险管理策略研究，国家自然科学基金项目，2012.1-2015.12，第二完成人

[11] 我国碳交易市场模拟与碳市场发展战略研究，国家十二五科技支撑计划项目，2012.1-2015.12，第二完成人

[12] 基于广义Heath-Jarrow-Morton模型的固定收益证券定价方法研究，国家自然科学基金项目，2008.1-2010.12，第二完成人

[13] 固定收益证券利率风险动态定价与对冲方法研究，国家自然科学基金项目，2005.1-2007.12，第三完成人

[14] 经济全球化条件下我国价格波动规律、传导机制及对策研究，国家自然科学基金应急研究项目，2008.11-2009.10，第二完成人

[15] 不同类型的投资者行为对资产定价的影响：基于信息和噪音的视角，2016.9-2017.8，天津市社科项目，第二完成人

[16] 利率风险动态定价方法及应用研究，教育部博士点基金资助项目，2009.1-2011.12，第二完成人

[17] 林业资源型城市经济的可持续发展—伊春市经济转型的路径及关键技术研究，黑龙江省科学技术计划项目，2011.1-2012.12，第三完成人

[18] 衡水市桃城区加快全区化工产业转型升级服务项目，政府咨询项目，2017.9-2017.10，第二完成人

[19] 中国碳市场定价战略项目咨询服务，企、事业单位委托项目，2016.3-2017.2，第二完成人

【学术兼职与服务】

[1] 天津市技术经济和管理现代化研究会理事兼常务副秘书长;

[2] 天津市数量经济学会常务理事;

[3] 中国系统工程学会决策科学专委会委员;

[4] 国家自然科学基金项目通讯评审专家;

[5] 《Pacific-Basin Finance Journal》、《Financial Innovation》、《Environmental Science and Pollution Research》、《管理科学学报》、《系统工程学报》等期刊审稿人