发布时间：2025-11-25
近日，经管学部管理科学与工程专业金融工程方向博士生陈卓、刘诗萌、张耘天、陈庆冲等的研究成果多次在国内高水平学术会议上获得优秀论文表彰，彰显了学部管理科学与工程博士生培养的优秀成绩。
陈卓博士生、张维教授、张馨心博士生、熊熊教授的研究成果“基金经理知行合一：LLM驱动的度量方法与双重预测效应”，在9月20日召开的第十一届中国金融管理年会上荣获会议优秀论文特等奖（共颁发35篇优秀论文，该文为唯一的中文特等奖论文），并于9月21日荣获第十三届商务智能与金融工程国际会议暨第四届金融科技国际会议优秀论文奖。该研究创新性地将前沿的大语言模型（LLM）融入金融文本分析框架，并结合基于风险计量模型的行为测度方法，提出了“知行合一”指标。该指标为预测基金业绩和股市表现提供了重要的信号支持。11月1-2日，第二十二届中国金融学年会在南京大学举办，年会以“范式变革：人工智能重塑金融”为主题。
熊熊教授、刘诗萌博士生、高雅副教授的研究成果“内部人减持的经济后果与影响机制：基于大宗交易的研究”于2024年11月30日第二十一届金融系统工程与风险管理年会中获评会议优秀论文。该工作聚焦于基于大宗交易的内部人减持的经济后果与影响机制，并揭示现有监管政策的优化方向。
张永杰教授、博士生张耘天与西交利物浦大学刘嘉涛博士、澳门大学赵珅副教授合作的论文“When Retail Investors Strike: Return Dispersion, Momentum Crashes, and Reversals”荣获第二十二届中国金融学年会“锐思数据最佳论文奖”。 该论文经过严格评审，从1535篇投稿中脱颖而出。该论文创新性地构建了一个可事前衡量市场层面个体投资者参与程度的指标，并在时间序列分析中发现个体投资者的过度参与会强化短期反转效应、削弱动量效应，为长期困扰中国及其他新兴股票市场的“动量消失之谜”提供了新的解释。
熊熊教授、博士生陈庆冲、张雨萌合作的论文“Cheap Talk or Credible Signal? Evidence from Forward-Looking Shareholder Return Disclosures”获第二十二届中国金融学年会“沃顿WRDS最佳论文奖”。同时，该论文于10月26日在芜湖汇报，被评选为第二十二届金融系统工程与风险管理年会高质量论文。该工作关注于我国上市公司分红频次低、金额少的问题，并讨论了证监会推出的“质量回报双提升”“提质增效重回报”引起的经济后果。
张雨萌博士生、熊熊教授、冯绪教授、陈庆冲博士生合作的论文“Information Source Diversity and Analyst Forecast Bias”分别于2025年CFRN青年金融学者春季论坛、FMCG 2025中获评会议优秀论文。该工作聚焦于中国分析师报告中的数据来源数量，并发现其对于预测偏差的缓解作用。
近期学部师生取得的系列成果获奖，既彰显了学部人才培养的扎实成效，也印证了其以中国问题为导向、融合国际学术规范的研究范式，在人工智能与金融深度融合的新时代所蕴含的强劲生命力。未来，学部复杂金融系统与平台经济研究中心将继续立足国家重大需求，以跨学科视野探索金融范式变革中的关键问题，助力中国金融理论与实践的自主创新。
