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【个人简介】

孟永强，天津大学管理与经济学部讲师，硕士生导师。天津大学管理学博士，法国巴黎第一大学经济学博士。主要研究领域为行为金融、大数据金融、金融风险管理等，主持国家自然科学基金项目1项，天津市金融学会重点项目1项，其他横向项目2项，参与国家自然科学基金项目重大项目1项、重点项目1项、国家重点研发计划1项。近五年来，在Journal of International Financial Markets, Institutions and Money、《管理科学学报》、《系统科学与数学》等国内外期刊发表学术论文近20篇。讲授金融学专业核心课程‘货币金融学’、‘金融风险管理’等。

招生范围：管理科学与工程学硕(金融工程方向)、金融硕士(MF)

欢迎有明确学术研究意向的硕士生、本科生与我联系(要求熟练掌握至少一项计量或统计分析软件，如Matlab/Python/Stata等)

【教育与工作经历】

【期刊论文】

Information shock, market reaction, and stock message board information diffusion. The Quarterly Review of Economics and Finance, with Xiuqi HUANG, 2024.06.

Information shocks and short-term market overreaction: The role of investor attention. International Review of Financial Analysis, with Xiao LI, Xiong XIONG, 2024.05.

Heterogeneity of foreign investors and Knightian uncertainty: Evidence from the Chinese capital market. Global Finance Journal, with Yang LI, Xiong XIONG, Yang WANG, 2024.07.

多源异质信息与股票收益波动. 发表于《管理科学学报》, 管理类中文Top, FMS T1, 与熊熊, 张维, 沈德华, 2023.05.

境外投资者持股稳定性与股价波动风险——基于陆股通日频持仓数据的研究. 发表于《中南财经政法大学学报》, 与李洋, 熊熊, 2023.05.

面向金融场景的数智赋能决策剧场架构研究. 发表于《工程管理科技前沿》, FMS T1, 与熊熊, 陈若鑫, 张维, 2023.04.

When stock price crash risk meets fundamentals. Research in International Business and Finance, with Dehua SHEN, Xiong XIONG, 2023.04.

Information shocks and investor underreaction: Evidence from the Bitcoin market. Finance Research Letters, with John W. Goodell, Dehua Shen, 2023.09.

Stock mispricing, hard-to-value stocks and the influence of internet stock message boards. International Review of Financial Analysis, with Xiong Xiong, Nathan Lael Joseph, Dehua Shen, 2020.11.

Can overnight return really serve as a proxy for firm-specific investor sentiment? Cross-country evidence. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, with Xiong XIONG, Xiao LI, Dehua SHEN, 2020.01.

An empirical analysis of the Adaptive Market Hypothesis with calendar effects: Evidence from China. Finance Research Letters, with Xiong XIONG, Xiao LI, Dehua SHEN, 2019.12.

The Impacts of Analysts' Recommendation Revisions on Statistical Properties and Power-Law Behavior of Large-Size Trade. Fluctuation and Noise Letters, with Jin ZHANG, Xiong XIONG, 2019.04.

特质波动率与股票收益——基于Fama-French 五因子模型的研究. 发表于《系统科学与数学》, 与熊熊, 李冉, 沈德华, 2017,07.

【研究项目】

[1]国家自然科学基金委员会, 青年科学基金项目, 复杂信息环境下投资者异质行为与资产定价, 2023-01-01 至 2025-12-31, 主持

[2]上海数据交易所, 科研项目, 数据要素的资产化及其交易: 与相关生产要素的比较研究, 2022-08-01 至 2023-08-01, 主持

[3]中国科学院自动化研究所，科研项目，基于计算实验方法的金融系统情景应对决策支持平台开发，2022-04-14 至 2023-04-14，主持

[4]天津市金融学会, 重点研究项目, 央行数字货币对货币政策影响研究, 2021-11 至 2022-04, 主持

[5]国家自然科学基金委员会, 专项项目, 基于中国“实体经济-金融系统”复杂关联的计算实验建模研究, 2022-01-01 至 2026-12-31, 参与

【学术兼职与服务】

目前担任Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, International Review of Financial Analysis, Finance Research Letters, Journal of Behavioral and Experimental Finance, 《系统工程理论与实践》等学术期刊审稿人。