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【个人简介】

林兟，天津大学管理与经济学部金融系副研究员，加入天津大学之前，曾任清华大学五道口金融学院博士后。工作主要关注在资产定价，行为金融，信息经济学和计算实验金融方向，主要关注在异质的投资者行为在不同微观结构下的交互以及相关的宏观现象涌现。

他的工作已经发表在JEDC，JMSE，管理世界，管理科学学报、金融研究，系统工程理论与实践等国内外知名期刊。其工作也曾在国内外顶级学术会议，例如CICF、FMA、CFRC、CFAM和CIRF等进行报告。其工作也得到各项国家级基金的支持，包括国家自然科学基金青年和面上项目，以及博士后科学基金的特别和面上项目。

欢迎对量化投资、资产定价、程序化交易感兴趣的本科和硕士同学联系我。

【教育与工作经历】

【期刊论文】

[1] Reinforcement learning and rational expectations equilibrium in limit order markets, Forthcoming, Journal of Economic Dynamics and Control- Joint with Xuan Zhou (Beijing Jiaotong University), Xuezhong HE (Xi’an Jiaotong- Liverpool University)

[2] What drives intraday reversal? Illiquidity or liquidity oversupply, 2022, Journal of Economic Dynamics and Control, 136: 104313- Joint with Junqing KANG (Sun Yat-Sen University), Xiong XIONG (Tianjin University)- Presented at CFAM 2019, CFRC 2019

[3] Reinforcement learning equilibrium in limit order markets, 2022, Journal of Economic Dynamics and Control, 104497- Joint with Xuezhong HE (University of Technology, Sydney)- Presented at CEF 2016, CFAM 2019, Tianjin University, Sun Yat-Sen University

[4] Intraday market-wide ups/downs and returns, 2016, Journal of Management Science and Engineering, 1, 28-57 Joint with Wei ZHANG, Yongjie ZHANG

[5] 计算实验金融工程：大数据驱动的金融管理决策工具，2023，《管理世界》，39(05):173-190.- 合作者：张维(天津大学)，康俊卿(中山大学)，熊熊(天津大学)，张永杰(天津大学)

[6] 公募基金改善了市场定价效率吗?——持股基金质量与股票收益，2023，《金融研究》，04:149-167- 合作者：余剑峰(清华大学)，何为(西南财经大学)，熊熊(天津大学)- 会议报告：FSERM 2020(优秀论文奖), 首届中国金融前沿学术论坛(北京大学2021), CFTRC 2021, CFAM 2021, CIRF 2021

[7] 换了马甲也能认出你—基于相关性的公募基金管理能力度量，2022，《管理科学学报》，25(11):109-126- 合作者：余剑峰(清华大学)，何为(西南财经大学)- 会议报告：FSERM 2020

[8] 公募基金管理是否有效?——多因素的基金能力评价，2022，《系统工程理论与实践》，42(04): 906-922- 合作者：余剑峰(清华大学)，何为(西南财经大学)- 会议报告：SESC 2020, CFRC 2021

【工作论文】

[1] Betting against dumb money, 2024- Joint with Junqing KANG (Sun Yat-Sen University), Xiong XIONG (Tianjin University)- Presented at CFTRC 2022, CFAM 2022, Sun Yat-Sen University, Tianjin University, University of International Business and Economics, Southwestern University of Finance and Economics, Shanghai University of Finance and Economics

[2] The microstructure of endogenous liquidity provision. 2023- Joint with Douglas FOSTER (University of Sydney), Xue-Zhong HE (University of Technology, Sydney), Junqing KANG (Sun Yat-Sen University),- Presented at MFA 2020, Central University of Finance and Economics, Renmin University of China, Sun Yat-Sen University, Tianjin University, UIBE

[3] A behavioral look on short-term reversal. 2020- Joint with Bin GUO (Nankai University), Wei ZHANG (Tianjin University)- Best Paper Award of CFAM 2019 (Third Prize)- Presented at CFAM 2019, FMA annual meeting 2020, Nanjin University, Tianjin University

[4] 公募基金的市场认知能力——基于机器学习的季度报告文本相似度视角，2024- 合作者：张维(天津大学)，陈卓(天津大学)- Presented at CFRC2024

[5] “化繁为简”:基于持仓分歧的中国投资者异质性分析，2024- 合作者：陈若鑫(天津大学)，熊熊(天津大学)，孟永强(天津大学)，高雅(大连理工大学)- Presented at CFRC2024, CIRF&CFRI2024

【其他论文】

[1]公募基金经理管理能力、多重管理以及基金间未来表现交叉预测. 清华金融评论, 2020(12): 107-112. 合作者：余剑峰(清华大学), 何为(西南财经大学)

[2]个体投资者错误择时对基金行业的负面影响. 清华金融评论, 2021(10): 88-90.合作者：季吉(国家外管局), 余剑峰(清华大学)合作者：季吉(国家外管局), 余剑峰(清华大学)

【所获奖项】

[1] 2019年中国金融学年会优秀论文奖，三等奖

[2] 2020年、2023年金融系统工程与风险管理年会，优秀论文奖

【承担科研项目】

[1] 项目负责人，2023，国家自然科学基金面上项目，计算实验视角下的限价订单簿建模——基于深度学习的理性预期均衡方法(72371184)

[2] 项目负责人，2020，国家自然科学基金青年基金，前景理论下投资者风险偏好、决策过程及资产定价(71903107)

[3] 项目负责人，2019，中国博士后科学基金特别资助，投资者已实现收益与风险偏好及资产定价(2019T120075)

[4] 项目负责人，2018，中国博士后科学基金面上基金一等资助，动态限价订单簿中理性预期均衡——基于机器学习方法(2018M630127)

[5] 参与人，2022，国家自然科学基金重大项目专项，基于中国“实体经济-金融系统”复杂关联的计算实验建模研究(72141304)

[6] 参与人，2022，科技部国家重点研发计划“社会治理与智慧社会科技支撑”重点专项，证券市场异常交易行为智能检测发现技术及应用示范(2022YFC3303000)，子课题4：基于市场行为提取特征及信息经济学的智能化仿真系统

中国系统工程学会青年工作委员会，秘书处

中国管理现代化研究会青年工作委员会，秘书处