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张小涛
金融系 副教授
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电子邮箱:zxttju@gmail.com
研究方向:计算实验金融,互联网金融
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  • 学术与社会服务

【教育与工作经历】

【学术兼职】
[1]天津市金融学会会员
[2]国家自然科学基金委评议专家
【代表学术论文】
[1] 张小涛、祝涛 ,基于高频数据的中国股市磁吸效应研究 ,重庆理工大学学报(自然科学版), 2013
[2] 张小涛.论公允价值会计对商业银行风险管理的影响——国际经验借鉴[J].现代管理科学,2008(4):117-119.
[3] 赵志刚、张维、张小涛 ,基于两类学习模型的多主体人工股票市场研究 ,系统工程学报,2013.12
[4] Li, Y., W. Zhang, Y. Zhang, X. Zhang and X. Xiong (2014), Calibration of the agent-based continuous double auction stock market by scaling analysis, Information Sciences 256: 46-56. (SCI)
[5] 张小涛,许晓静,基于GARCH族的沪深300指数期现货市场间互动关系研究,重庆理工大学学报(自然科学版), 2013
[6] 周芳,张维,张小涛. 中国股票市场风险因素相关性研究[J], 管理学报,2012, 9(7): 994-1000.
[7] 张小涛.基于模型的不等间隔时间序列聚类算法。计算机工程与应用;44(6);2008;166-168
[8]  张维,李悦雷, 熊熊, 张永杰, 张小涛. 计算实验金融的思想基础与研究范式[J], 系统工程理论与实践, 2012, 32(3): 495-506.
[9] 赵志刚 熊熊 张小涛.基于主体建模的金融政策仿真研究及其应用[J].软科学,2009,23(7):54-56.
[10] 王平 张小涛.论考虑下侧风险的投资组合[J].现代管理科学,2008(4):109-111.
[11] 高雅琴 张小涛.各种融资方式对中小企业适用性的评价[J].现代管理科学,2008(4):114-116.
[12] 张维 王平 张小涛.均值——下偏距(M-LPM)组合优化下的两基金分离定理[J].西安电子科技大学学报:社会科学版,2008(2):40-44.
[13] 张维 高雅琴 熊熊 张小涛.社会资本在团体贷款还款激励中的作用研究[J].现代管理科学,2008(3):3-5.
[14] 张维 高雅琴 张小涛.新会计准则下银行资产分类会计选择的理论建模[J].会计研究,2008(1):12-17.
[15] Xiao-Tao Zhang, Cui-Yu Li. Valuing European options using the finite element method. International Conference on Machine Learning and Cybernetics; 20070819-22; Hong Kong(CN) (EI收录)
[16] XIAO-TAO ZHANG, CUI-YU LI. BOUND ESTIMATION OF MULTISTAGE ASSET ALLOCATION BASED ON MCMC. Proceedings of Seventh International Conference on Machine Learning Cybernetics; 2008; p 1178-1182 (EI收录)
[17] XIAO-TAO ZHANG. Bayesian analysis of panel data based on MCMC. Proceedings of the 7th International Conference on Machine Learning and Cybernetics;2008;p 1167-1171(EI收录)
[18] 张维,张小涛,熊熊. 上海股票市场波动不对称性研究--- GJR-与VS-GARCH模型的比较,数理统计与管理,2005, 24(6):96-102.
[19] 张小涛,张维,熊熊.论分形理论对科学思维方式的影响,西安电子科技大学学报,2005,15(3):1-5.
[20] Wei Zhang,Xiao-Tao Zhang, Xiong Xiong. WAVELET-BASED BETA ESTIMATION OF CHINA STOCK MARKET. Proceedings of 2005 International Conference on Machine Learning and Cybernetics, v 7, Proceedings of 2004 International Conference on Machine Learning and Cybernetics, 2005, p 3894-3899. (EI收录)
[21] Xiong Xiong, Xiao-Tao Zhang, Wei Zhang. LONG-MEMORY OF SHANGHAI STOCK MARKET: A WAVELET-BASED APPROACH. Proceedings of 2005 International Conference on Machine Learning and Cybernetics, v 7, Proceedings of 2004 International Conference on Machine Learning and Cybernetics, 2005, p 3894-3899. (EI收录)
【承担科研项目】
1. 国家自然科学基金面上项目“基于计算实验的中国证券市场交易机制设计”,2011-2013
2. 主持南京大学国家自然科学基金重点项目(70972074)“基于实验与可计算的行为金融学若干前沿问题研究”子课题, 2011-2014
3. 阿里巴巴研究院青年学者计划“网络联保贷款风险分担机制研究”,2010
4. 国家自然科学基金青年项目“基于下方损失厌恶的动态资产配置研究”,2007-2009
【参与的科研项目】
1. 教育部“长江学者和创新团队发展计划”创新团队“复杂社会经济系统的计算实验研究”,2012-2015
2. 天津市自然科学基金,金融市场数据挖掘技术研究, 2010-2012
3. 天津市科委、天津市发改委项目,天津市“十一五”发展战略规划之科技条件平台建设, 2012
4. 国家科技支撑计划项目—面向科技型中小企业的科技金融综合服务平台及应用示范(SQ2011BAJY3304),课题“投融资担保服务系统研发与建设”,2012-2015
5. 信息技术与中小企业融资模式创新 ,国家自然科学基金应急项目,2013.03-2014.01
6. 国家自然科学基金项目,中国市场条件下基于计算实验金融方法的行为金融理论研究,2009-2012
7. 与荣盛控股有限公司合作项目, 特大型企业年金基金的运作和管理,2006
8. 国家自然科学基金委员会应急项目,“十一五”工商管理学科战略与优先领域规划,2005
9. 国家自然科学基金应急项目,中国商业银行风险管理体系改革,2002-2004
【所获奖项】
[1] “计算实验金融研究”获教育部高等学校科学研究优秀成果奖,二等奖,2009.
[2] “中小企业融资中的风险分担机制研究”获

  1. 张小涛.pdf
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