ENGLISH | 加入收藏 | 设为首页
当前位置: 首页>教师与研究>学部师资>X
徐梅
信息管理与管理科学系 副教授
CV 下载
电子邮箱:tjxmd@sina.com
研究方向:金融波动性建模与预测、金融波动分析、金融风险管理、社会经济系统建模、商业数据分析、符号时间序列分析、小波分析、信息管理。
  • 个人简介
  • 研究成果
  • 研究项目
  • 学术与社会服务
教育工作经历

 

【承担科研项目】
[1] 基于符号时间序列分析的金融波动研究(NO. 70971097),国家自然科学基金项目,2010-2012,项目负责人
[2] 多变量矩序列长期均衡关系及动态金融风险规避策略研究(NO. 70471050),国家自然科学基金项目,主要参加人
[3] 多变量时间序列波动持续性及其在金融系统上的应用研究(NO. 70171001),国家自然科学基金项目,主要参加人

【代表学术论文】
[1] 徐梅,王雨蒙. 基于符号时间序列直方图的高频金融波动预测.系统管理学报,2014,23(3):331-338
[2] 徐梅,申来凤. 基于符号时间序列方法的金融异常波动与市场有效性关系分析.数理统计与管理,2015,34(2)
[3] 徐梅,梅世强. 基于谱频率带的中国经济增长与物价波动关联性分析.数理统计与管理,2014,33(2):345-354
[4] 徐梅,黄超. 基于符号时间序列方法的金融收益分析与预测.中国管理科学,2011,19(5):1-9
[5] 徐梅,张世英. 基于小波变换的时变长记忆SV模型估计方法研究. 系统工程学报, 2006, 21(1): 12-17
[6] 徐梅,张世英. 基于小波变换的长记忆随机波动模型估计方法研究. 中国管理科学, 2006, 14(1): 7-14
[7] 徐梅,张世英. 基于小波变换的LMSV模型变结构研究. 系统工程学报, 2005, 20(3): 232-238
[8] 徐梅,张世英. 基于小波分析的金融波动分析. 系统工程理论与实践, 2005, 25(2): 1-9
[9] Mei Xu, Chao Huang. Financial time series difference analysis based on symbolic time series method. 2011 International Conference on E-Business and E-Government, ICEE2011. May 6-May 8 2011, Shanghai, China. (EI Indexed:20112914160330)
[10] Xu Mei. Huang Chao. Symbolic analysis of Shanghai Stock Market returns. International Conference on Management and Service Science, MASS 2011. August 12-August 14, 2011, Wuhan,China. (EI Indexed:20113814349677)

【专著】

[1] 李宗耀,徐梅,李灵编著,现代信息技术及应用基础教程,天津大学出版社,2005

  1. 徐梅.pdf
相关文章
地址:天津市南开区卫津路92号 | 邮编:300072
津ICP备05004358号 津教备0316号 天津大学管理与经济学部 版权所有