ENGLISH | 加入收藏 | 设为首页
当前位置: 首页>教师与研究>学部师资>L
李悦雷
金融系 副教授
CV 下载
电子邮箱:liyuelei@tju.edu.cn
研究方向:计算实验金融;行为金融;资产定价;金融市场微观结构
  • 个人简介
  • 研究成果
  • 研究项目
  • 学术与社会服务

【教育经历】

 【学术兼职】
[1] 《管理科学学报》、《金融研究》、《系统工程学报》、《自动化学报》、《系统管理学报》、《Journal of Economic Interaction and Coordination》等期刊审稿专家
【代表学术论文】
[1] Yuelei Li, Wei Zhang, Yongjie Zhang, Xiaotao Zhang, Xiong Xiong. Calibration of the agent-based continuous double auction stock market by scaling analysis. Information Sciences, 2014, 256:46-56. SCI Q2.
[2] 李悦雷,郭阳,张维. 中国P2P小额贷款市场借贷成功率影响因素分析. 金融研究,2013,(7):126-138
[3] 张维,李悦雷,熊熊,张永杰,张小涛. 计算实验金融的思想基础与研究范式. 系统工程理论实践,2012,(3): 495-507.
[4] 李悦雷,张维,熊熊. 最小报价单位对市场流动性影响的计算实验研究. 管理科学,2012,25(1):92-98.
[5] 李悦雷,张维,熊熊,梁朝晖. 基于极值相关分析方法的股指期货操纵防范研究.管理科学学报,2010,(11):104-111.
【承担科研项目】
[1] 国家自然科学基金项目(71201113)“投资者参考点的形成机理及其演化特征研究:基于实验与计算仿真的方法”,项目负责人,2013-2015
[2] 国家自然科学基金重点项目(71532009)“基于大数据的金融创新及其风险分析理论”,主要参加人(负责数据建模与分析),2016-2020
[3] 国家自然科学基金重大国际合作项目(71320107003)“复杂信息环境中证券市场动力学若干问题研究:一个自底向上的视角”,主要参加人(负责数据建模与分析),2014-2018
[4] 国家自然科学基金项目(71071109)“基于计算实验的中国证券市场交易机制研究”,主要参加人(负责通过实证数据分析中国投资者特征,投资者行为建模与校准),2011-2013
[5] 国家自然科学基金项目(70801043)“多策略和复杂策略条件下投资者收益问题研究”,主要参加人(负责计算实验建模与分析),2009-2011
[6] 国家自然科学基金重点项目(71131007)“基于计算实验方法的复杂演化金融系统建模、资产定价及风险管理研究”,项目参与人(负责并行计算实验平台建模理论与技术方法研究),2012-2016
[7] 教育部长江学者和创新团队发展计划(IRT1028)“复杂社会经济系统的计算实验研究”,项目参与人(负责基于计算机集群环境的计算实验平台设计与构建),2011-2013
[8] 上海证券交易所研究项目,“金融模拟仿真系统研究”,项目参与人(负责系统分析),2013-2014
[9] 国家自然科学基金项目(71140021)“海峡两岸管理科学技术名词审定”,项目参与人(负责运筹与管理名词校对),2011-2012
【软件发布】
[1] Netlogo-Mysql-Extension (Open Source),  http://ccl.northwestern.edu/netlogo/resources.shtml or http://code.google.com/p/netlogo-mysql-extension
[2] Agent-based Continuous Double Auction Stock Market
[3] Human-Subject Experimental Market Platform
【所获奖项】
[1] 第八届风险管理与金融系统工程国际研讨会,优秀论文奖
[2] 第十届全国青年系统科学与管理科学学术会议,优秀论文奖

  1. 李悦雷.pdf
相关文章
地址:天津市南开区卫津路92号 | 邮编:300072
津ICP备05004358号 津教备0316号 天津大学管理与经济学部 版权所有